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历史回测数据报告准则


为规范评审工作和更方便、高效的和投顾一起推进策略评估工作进度,特制定本准则。请各位提交策略评估资料的投顾们注意按准则的要求,提供相应的数据。

提供历史数据回测报告

1 金字塔模型提供金字塔策略专业测试报告,包含:测试设定,摘要,报告,交易明细,收益等。

测试设定模板如下:(请提供测试设定的全部内容给我们。)

请将专业测试报告提交给我们。



 

2 报告内容标准 :(请各位投顾按如下要求设置测试参数,以便统一比较)

A、交易次数: 大于500次(完成开仓和平仓为1次),足够的数据样本才能有效覆盖不同的行情。

B、测试头寸:  固定手数1手,同一个模型中不考虑做加减仓。如有加减仓请将加减仓做成独立的策略,可提交模型组合测试报告。

C、滑点设置:开平各加1

D、手续费设置:统一按系统默认标准(手续费的收取交易所时常有变化,统一按系统默认标准便于衡量一致性)

策略介绍

  参加策略评估的投顾请提供PPT策略路演资料。介绍策略的类型,适应的品种、周期、行情特征。说明策略的优势和劣势,以及模型的资金容量等。

  程序系统模块的完善性报告(包括但不限于以下模块,请提供以下模块的相应完善报告):

    ① 行情模块

        A:行情数据获取与处理

        B:主力合约自动换月

    ② 策略计算模块  

        A:涨跌停板殊处理

        B:跳空处理            

    ③  逻辑模块

    ④  交易模块:试单,撤单,下单,追单,对锁单净头寸管理,交易异常处理等

    ⑤ 策略各变量可视化模块

    ⑥  独立风控模块  

    ⑦ 资金管理模块



为规范评审工作和更方便、高效的和投顾一起推进策略评估工作进度,特制定本准则。请各位提交策略评估资料的投顾们注意按准则的要求,提供相应的数据。

提供历史数据回测报告

1 金字塔模型提供金字塔策略专业测试报告,包含:测试设定,摘要,报告,交易明细,收益等。

测试设定模板如下:(请提供测试设定的全部内容给我们。)

请将专业测试报告提交给我们。

2 报告内容标准 :(请各位投顾按如下要求设置测试参数,以便统一比较)

A、交易次数: 大于500次(完成开仓和平仓为1次),足够的数据样本才能有效覆盖不同的行情。

B、测试头寸:  固定手数1手,同一个模型中不考虑做加减仓。如有加减仓请将加减仓做成独立的策略,可提交模型组合测试报告。

C、滑点设置:开平各加1

D、手续费设置:统一按系统默认标准(手续费的收取交易所时常有变化,统一按系统默认标准便于衡量一致性)

策略介绍

  参加策略评估的投顾请提供PPT策略路演资料。介绍策略的类型,适应的品种、周期、行情特征。说明策略的优势和劣势,以及模型的资金容量等。

  程序系统模块的完善性报告(包括但不限于以下模块,请提供以下模块的相应完善报告):

    ① 行情模块

        A:行情数据获取与处理

        B:主力合约自动换月

    ② 策略计算模块  

        A:涨跌停板殊处理

        B:跳空处理            

    ③  逻辑模块

    ④  交易模块:试单,撤单,下单,追单,对锁单净头寸管理,交易异常处理等

    ⑤ 策略各变量可视化模块

    ⑥  独立风控模块  

    ⑦ 资金管理模块