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电话:028-64798263
策略评估文件提交指南

一、   目的:

 此指南是为投顾提交策略评估文件提供参考,统一策略评估文件的格式,便于后续策略的评估。

二、   提交内容

1、提供历史数据回测报告(一份,WORD格式)

①金字塔模型提供金字塔策略专业测试报告,包含:测试设定,摘要,报告,交易明细,收益等

②报告内容标准

A、交易次数:大于500次(完成开仓和平仓为1次),足够的数据样本才能有效覆盖不同的行情。

B、测试头寸:固定手数1手,同一个模型中不考虑做加减仓。如有加减仓请将加减仓做成独立的策略,可提交模型组合测试报告。

C、滑点设置:开平各加1

D、手续费设置:统一按系统默认标准(手续费的收取交易所时常有变化,统一按系统默认标准便于衡量一致性)

2、策略介绍(一份,PPT格式)

参加策略评估的投顾提供PPT策略路演资料。介绍策略的类型,适应的品种、周期、行情特征。说明策略的优势和劣势,以及模型的资金容量等。

3、程序系统模块的完善性报告(包括但不限于以下模块,一份,WORD格式):

行情模块

A:行情数据获取与处理

B:主力合约自动换月

策略计算模块 

A:涨跌停板殊处理

B:跳空处理           

逻辑模块

交易模块:试单,撤单,下单,追单,对锁单净头寸管理,交易异常处理等

策略各变量可视化模块

独立风控模块 

资金管理模块

4、个人简历文件

三、准备完毕以上4分文件后,可以加微信线上提交给研究院项目评审办公室策评委员会

 

研究院策评委员会会在5个工作日内回复信息落实后续策评工作。

 

成都正福金融工程应用研究院

项目评审办公室策评委员会